基于RAROC的進(jìn)賢聯(lián)社信貸利率定價(jià)機(jī)制研究.pdf

1、隨著我國(guó)貸款利率市場(chǎng)化的全面展開,銀行對(duì)貸款利率有了完全自主的定價(jià)權(quán),可以依據(jù)自身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn),目標(biāo)利潤(rùn),資金成本,客戶信譽(yù)及經(jīng)營(yíng)情況等因素確定貸款利率,這種方式增強(qiáng)了銀行貸款利率的靈活性與競(jìng)爭(zhēng)力,對(duì)客戶的吸引力將會(huì)更大。但另一方面完全自主化的貸款定價(jià)模式也必然會(huì)加劇銀行之間的競(jìng)爭(zhēng),加大銀行貸款定價(jià)的難度。若銀行貸款利率定價(jià)過高,重要客戶可能會(huì)流失,銀行的潛在收益將減少;若定價(jià)過低,又會(huì)增加銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn),影響其長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展,所以如何制定一套合

2、理科學(xué)的貸款定價(jià)方法成為了很多銀行必須思考的問題。進(jìn)賢縣聯(lián)社由于存在著歷史包袱沉重,信貸管理模式不規(guī)范,不良貸款較多等問題,在與商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)中處于弱勢(shì)地位,所以在利率市場(chǎng)化進(jìn)程中,將會(huì)面對(duì)更多的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。因此改變現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)理念,樹立信貸風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí),建立一套符合自身發(fā)展特點(diǎn)的貸款定價(jià)方法是進(jìn)賢聯(lián)社提升競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的重要途徑。
　　本文首先回顧了國(guó)內(nèi)外學(xué)者關(guān)于貸款定價(jià)的研究?jī)?nèi)容,包括貸款定價(jià)理論基礎(chǔ)、貸款定價(jià)影響因素、貸款定價(jià)方法,并

3、對(duì)這些內(nèi)容進(jìn)行了綜述。然后對(duì)進(jìn)賢縣聯(lián)社現(xiàn)有貸款定價(jià)方法進(jìn)行了介紹及評(píng)述,指出現(xiàn)有貸款定價(jià)方法存在的不足及對(duì)進(jìn)賢縣聯(lián)社今后發(fā)展的不利影響。然后在借鑒國(guó)內(nèi)外學(xué)者研究的基礎(chǔ)上提出了符合貸款利率市場(chǎng)化的RAROC貸款定價(jià)方法,再分別對(duì)RAROC貸款定價(jià)方法中各個(gè)因素的確定方法進(jìn)行了簡(jiǎn)介,還將RAROC貸款定價(jià)方法與傳統(tǒng)定價(jià)方法進(jìn)行比較,說明其對(duì)進(jìn)賢縣聯(lián)社的適用性。之后運(yùn)用定量分析的方法,采用RAROC貸款定價(jià)方法對(duì)進(jìn)賢聯(lián)社某一貸款客戶的貸款利率