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文檔簡介
1、 本文首先對被廣泛認為可作為基準利率的再貼現(xiàn)利率、銀行間同業(yè)拆借市場利率、銀行間債券市場回購利率和銀行間債券市場現(xiàn)券交易利率進行比較分析。綜合多方面因素，最終確定銀行間債券市場回購利率是作為我國現(xiàn)行基準利率的最佳選擇。然后，本文引入了基于隨機貼現(xiàn)因子的定價模型，將消費因素作為模型的擾動項加入到Vasicek模型，CIR模型，ATSMs模型，廣義高斯仿射模型這四種經(jīng)典期限結構模型中，希望能找到基準利率定價的合理方法。最后，
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