個(gè)人住房貸款違約風(fēng)險(xiǎn)影響因素的實(shí)證分析——以中國(guó)建設(shè)銀行某分行為例.pdf

1、1992年中國(guó)建設(shè)銀行發(fā)放第一筆個(gè)人住房貸款,由于低風(fēng)險(xiǎn)、高收益的特點(diǎn),個(gè)人住房貸款在我國(guó)得到迅速的發(fā)展,成為了商業(yè)銀行貸款業(yè)務(wù)的重要組成部分。隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)張,貸款管理正面臨著前所未有的挑戰(zhàn),特別是近兩年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和房地產(chǎn)市場(chǎng)的復(fù)雜變化對(duì)個(gè)貸業(yè)務(wù)的健康長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展造成了巨大的負(fù)面影響,個(gè)人住房貸款的不良率開始攀升,逾期貸款和客戶違約現(xiàn)象明顯增多,資產(chǎn)質(zhì)量控制與風(fēng)險(xiǎn)防范工作變得越來越困難、越來越棘手。因此,對(duì)于商業(yè)銀行來說

2、,如何進(jìn)一步保持個(gè)貸資產(chǎn)質(zhì)量的平穩(wěn)領(lǐng)先,有效推進(jìn)個(gè)人貸款全流程風(fēng)險(xiǎn)管理已經(jīng)變得越來越迫切。
　　基于此現(xiàn)實(shí)考慮,本文選擇個(gè)人住房貸款違約風(fēng)險(xiǎn)的影響因素作為研究的課題,從我國(guó)個(gè)人住房貸款的現(xiàn)狀著手,分析我國(guó)個(gè)人住房貸款市場(chǎng)的特點(diǎn)和存在的問題,從而為找到不斷完善我國(guó)個(gè)人住房貸款市場(chǎng)、尋求個(gè)人住房貸款更大的發(fā)展空間的方法奠定基礎(chǔ)。然后從理論研究、統(tǒng)計(jì)分析、實(shí)證分析三大塊論述分析個(gè)人住房貸款違約風(fēng)險(xiǎn)的影響因素這一問題。理論研究主要是介紹現(xiàn)

3、階段已有的關(guān)于個(gè)人住房貸款違約風(fēng)險(xiǎn)的主要理論,例如個(gè)人住房貸款的理性違約與被迫違約理論、個(gè)人住房貸款的應(yīng)用期權(quán)理論等,從而為下文的實(shí)證分析做好理論和方法基礎(chǔ)。統(tǒng)計(jì)分析是運(yùn)用統(tǒng)計(jì)學(xué)方法,對(duì)個(gè)人住房貸款違約風(fēng)險(xiǎn)的影響因素進(jìn)行統(tǒng)計(jì)方便的研究,分別分析違約與借款人特征、貸款特征和家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)特征之間的相關(guān)性,從統(tǒng)計(jì)的角度考察借款人特征、貸款特征和家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)特征三個(gè)維度內(nèi)的各個(gè)變量是否會(huì)影響個(gè)人住房貸款的違約風(fēng)險(xiǎn)。之后運(yùn)用Logistic模型進(jìn)

4、行實(shí)證分析,在描述性統(tǒng)計(jì)分析的基礎(chǔ)上,通過建立Logistic回歸模型,得出估計(jì)結(jié)果,研究住房貸款違約風(fēng)險(xiǎn)的影響因素,得出各個(gè)因素對(duì)違約風(fēng)險(xiǎn)影響的方向和程度,并對(duì)實(shí)證結(jié)果進(jìn)行檢驗(yàn)分析。最后,根據(jù)前述的理論分析和實(shí)證檢驗(yàn)結(jié)果,結(jié)合商業(yè)銀行的現(xiàn)實(shí)情況提出相關(guān)的可實(shí)施的對(duì)策建議。本文的數(shù)據(jù)選取自中國(guó)建設(shè)銀行系統(tǒng),相比通過問卷調(diào)查、實(shí)地取證等方法取得的數(shù)據(jù)更加可靠真實(shí),并且樣本選取了截止到2013年3月中國(guó)建設(shè)銀行某分行各個(gè)二級(jí)分行的所有個(gè)人住