XX銀行百色分行個(gè)人住房貸款違約風(fēng)險(xiǎn)管理研究.pdf

1、近年來，由于居民房地產(chǎn)需求旺盛，房地產(chǎn)市場(chǎng)一直蓬勃發(fā)展，個(gè)人住房抵押貸款也成為商業(yè)銀行的一個(gè)重點(diǎn)資產(chǎn)項(xiàng)目。作為與個(gè)人住房貸款相伴生的風(fēng)險(xiǎn)，違約風(fēng)險(xiǎn)也備受銀行業(yè)內(nèi)人士關(guān)注。在各類銀行貸款業(yè)務(wù)中，個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)存在諸多容易導(dǎo)致違約的風(fēng)險(xiǎn)的本質(zhì)屬性，包括還貸周期極長(zhǎng)、客戶多為分散的個(gè)人客戶、銀行與客戶之間存在更加明顯的信息不對(duì)稱，等等。
　　XX銀行百色分行是一家大型國(guó)有銀行在廣西自治區(qū)的核心分行。自2009年以來，該行在個(gè)人信貸業(yè)務(wù)

2、，特別是個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)方面取得了較大的發(fā)展。但考慮到全球金融危機(jī)的影響仍未消散，我國(guó)經(jīng)濟(jì)存在較大的不確定性，以及個(gè)人住房貸款周期長(zhǎng)、信息不對(duì)稱嚴(yán)重等特點(diǎn)，該行必須重視個(gè)人住房抵押貸款的違約風(fēng)險(xiǎn)問題。在此背景下，筆者對(duì)XX銀行百色分行個(gè)人住房貸款的違約風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行了定量的分析和研究，以期改進(jìn)現(xiàn)有的違約風(fēng)險(xiǎn)管理流程，加強(qiáng)對(duì)誘發(fā)違約的重點(diǎn)影響因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，并加強(qiáng)貸后的控制措施。
　　筆者首先對(duì)XX銀行百色分行的個(gè)人住房抵押貸款業(yè)

3、務(wù)進(jìn)行介紹，對(duì)現(xiàn)有的房貸違約風(fēng)險(xiǎn)管理的流程進(jìn)行分析，認(rèn)為該行的違約風(fēng)險(xiǎn)管理流程存在一定的問題，主要問題在于以下方面:首先，該行的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)價(jià)體系重點(diǎn)不突出，該行所使用的是一套通用的識(shí)別和評(píng)價(jià)體系，這種方式的優(yōu)點(diǎn)在于效率較高，缺點(diǎn)在于所考慮的因素不一定與百色本地的房地產(chǎn)貸款違約情況相一致。不同因素的相對(duì)重要性和權(quán)重需要進(jìn)行優(yōu)化，以適應(yīng)XX銀行百色分行所面臨的具體情況。其次，風(fēng)險(xiǎn)控制措施較為薄弱。
　　因此，本文提出的改進(jìn)措施是提供

4、一套改進(jìn)的、針對(duì)本地個(gè)人房貸市場(chǎng)優(yōu)化過的指標(biāo)評(píng)價(jià)體系，確定不同影響因素的重要性排序，以及各自的權(quán)重，從而更加精準(zhǔn)地確定某個(gè)客戶是否符合本行發(fā)放貸款。本文對(duì)百色市銀行業(yè)從業(yè)人士評(píng)價(jià)客戶違約因素的態(tài)度進(jìn)行調(diào)查，獲取了有效的研究數(shù)據(jù)。使用SPSS進(jìn)行因子分析，得出了各因子的重要性排序。根據(jù)定量分析的結(jié)果，本文對(duì)違約風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別過程進(jìn)行了針對(duì)性的優(yōu)化，制作了一套基于本地房貸市場(chǎng)情況的客戶信用評(píng)價(jià)表，并對(duì)XX銀行百色分行的貸后風(fēng)險(xiǎn)控制措施提出了建議。