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文檔簡介
1、自Nelson和Plosser(1982)研究發(fā)現(xiàn)大多數(shù)宏觀經(jīng)濟(jì)總量數(shù)據(jù)服從單位根過程以來的近二十年,對宏觀經(jīng)濟(jì)和金融總量的時間序列特征,即,是具有單位根的非平穩(wěn),還是存在結(jié)構(gòu)變化的分段趨勢平穩(wěn),爭論頗多。這一問題的結(jié)論,直接關(guān)系著對總量動態(tài)和總量間關(guān)系的研究,是總量相關(guān)問題分析的前提,并對于分析政策主導(dǎo)下的總量變化,非預(yù)期的外部沖擊對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的長期影響和經(jīng)濟(jì)政策的短期效果,具有重大意義。
本文以變化相對溫和的非線性指數(shù)平
2、滑轉(zhuǎn)移ESTAR模型為基礎(chǔ)對經(jīng)濟(jì)總量及金融總量進(jìn)行線性檢驗(yàn),采用KSS非線性單位根檢驗(yàn)方法探究總量的動態(tài)特征,即判斷非線性總量的平穩(wěn)性,并利用KSS非線性協(xié)整方法進(jìn)一步考察非平穩(wěn)總量間的動態(tài)關(guān)系,進(jìn)而給出相應(yīng)的政策建議。結(jié)果發(fā)現(xiàn)本文檢驗(yàn)的時間跨度為1952—2008年的9個總量序列全部表現(xiàn)為非線性,且其中實(shí)際GDP、名義工資、實(shí)際工資、實(shí)際最終消費(fèi)、實(shí)際進(jìn)出口總額、實(shí)際銀行信貸和實(shí)際儲蓄負(fù)債7個總量是不具有單位根的非線性平穩(wěn),而實(shí)際人均
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