基于支持向量機(jī)的金融時(shí)間序列預(yù)測及非線性協(xié)整研究.pdf

1、支持向量機(jī)作為一種新的機(jī)器學(xué)習(xí)方法，具有較高的學(xué)習(xí)能力和泛化性能，在解決非線性問題中表現(xiàn)出許多特有的優(yōu)勢，近年來開始在金融領(lǐng)域得到廣泛的研究和應(yīng)用。本文基于雙正交小波核支持向量機(jī)進(jìn)行金融時(shí)間序列預(yù)測及非線性協(xié)整研究，研究內(nèi)容主要有以下三個(gè)方面：
　　第一，對雙正交小波核函數(shù)的研究?；谥С窒蛄繖C(jī)的核函數(shù)理論，結(jié)合雙正交小波良好的數(shù)據(jù)壓縮和特征提取性能，構(gòu)造了一類新的核函數(shù)--雙正交小波核函數(shù)，并通過正定核的容許性條件驗(yàn)證其有效性，

2、同時(shí)構(gòu)造了兩個(gè)具體的核函數(shù)：CDF9/7雙正交小波核函數(shù)和Bior(5，5)雙正交樣條小波核函數(shù)。
　　第二，基于雙正交小波核支持向量機(jī)的金融時(shí)間序列預(yù)測研究。針對金融時(shí)間序列的非線性、非平穩(wěn)性等復(fù)雜特征，提出了相空間重構(gòu)和分?jǐn)?shù)差分兩種預(yù)處理方法。然后，針對金融時(shí)間序列的離線預(yù)測，構(gòu)造了基于雙正交小波核支持向量機(jī)模型，并基于該模型對納斯達(dá)克綜合指數(shù)等證券指數(shù)以及歐元兌美元等匯率數(shù)據(jù)進(jìn)行了離線預(yù)測。最后，針對高頻時(shí)間序列數(shù)據(jù)，提出了

3、基于雙正交小波核支持向量機(jī)的在線預(yù)測算法，并基于該算法對滬深300股指期貨數(shù)據(jù)進(jìn)行了實(shí)證研究。
　　第三，基于雙正交小波核支持向量機(jī)的非線性協(xié)整研究。結(jié)合非線性協(xié)整的基本理論以及非線性協(xié)整的存在性檢驗(yàn)方法，建立了基于雙正交小波核支持向量機(jī)的非線性協(xié)整模型，并基于該模型對美元指數(shù)和國際原油價(jià)格進(jìn)行了實(shí)證研究。接著，針對跨度較大的金融時(shí)間序列，提出了一種基于動(dòng)態(tài)規(guī)劃模型的變結(jié)構(gòu)點(diǎn)檢測方法，建立了變結(jié)構(gòu)非線性協(xié)整模型，并基于該模型對美元