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文檔簡介
1、該文研究了利率期限結(jié)構(gòu)和附息國債的定價問題.該文首先對中國債券市場的現(xiàn)狀和市場結(jié)構(gòu)進行了全面的分析,論述了制約中國債券市場發(fā)展的因素和面臨的機遇,提出了切實可行的、系統(tǒng)的改進措施和方法,指出債券市場將是今后金融市場發(fā)展的重點.利率期限結(jié)構(gòu)是資產(chǎn)定價、金融產(chǎn)品設(shè)計、保值和風(fēng)險管理、套利以及投資等的基礎(chǔ).因此,對利率期限結(jié)構(gòu)的估計是金融工程領(lǐng)域一個十分基本的問題.該文介紹了利率期限結(jié)構(gòu)的三大傳統(tǒng)理論:預(yù)期理論、流動性偏好理論和期限偏好理論,
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