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文檔簡介
1、本文首先分析亍保證金制度的相關(guān)理論，重點(diǎn)介紹保證金的設(shè)定模型及其應(yīng)用，并選擇GARCH-VaR模型動態(tài)調(diào)整生豬單個(gè)品種合約的保證金水平。其次，詳細(xì)分析了用于控制投資風(fēng)險(xiǎn)的SPAN保證金系統(tǒng)。另外，介紹了現(xiàn)階段我國期貨市場靜態(tài)的保證金設(shè)置方法，針對我國期貨市場的實(shí)際情況，指出應(yīng)學(xué)習(xí)國際上控制風(fēng)險(xiǎn)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，逐步引入SPAN保證金體系。 最后，重點(diǎn)分析了生豬現(xiàn)貨市場的情況，通過實(shí)際考察，借鑒芝加哥商業(yè)交易所生豬期貨合約的設(shè)計(jì)特點(diǎn)及大
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