關(guān)于證券中隨機(jī)價格模型的期權(quán)定價和統(tǒng)計研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本文把統(tǒng)計物理學(xué)中的滲流理論與金融數(shù)學(xué)中的股票市場結(jié)合起來研究股票價格的波動過程和收斂的極限狀態(tài)．根據(jù)泊松分布和滲流理論構(gòu)造了股票價格的隨機(jī)模型，并利用特征函數(shù)的性質(zhì)論證了該模型的收斂性，得出所構(gòu)造的股票價格隨機(jī)模型的特征函數(shù)收斂到某一個Black-Scholes公式的特征函數(shù)的結(jié)論．加入實際中因突發(fā)事件引起的跳躍因素來修正模型，使得模型更加接近股票價格的波動過程．本文進(jìn)一步計算出股票價格模型的期望與方差，討論了跳躍服從對數(shù)泊松分布時模

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