2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題（含答案詳解+作文范文）_第1頁
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文檔簡介

1、與匯率相關(guān)的交換期權(quán)是金融市場上的一種新型期權(quán)，它賦予持有者用一種貨幣(國內(nèi)貨幣)度量的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)交換另一種貨幣(國外貨幣)度量的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的權(quán)利卻并不負(fù)有義務(wù)。在到期日，其按國內(nèi)貨幣計(jì)量的價(jià)值依賴于當(dāng)時的內(nèi)幣/外幣匯率(即用國內(nèi)貨幣計(jì)量的一單位國外貨幣的價(jià)格)及當(dāng)時分別以不同貨幣計(jì)量的兩種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的價(jià)格。由于匯率風(fēng)險(xiǎn)的存在，使得風(fēng)險(xiǎn)中性下衍生證券價(jià)格所滿足的偏微分方程與傳統(tǒng)的多維Black-Scholes偏微分方程有所不同。本文目標(biāo)之一是

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