我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理研究——基于四大信用風(fēng)險(xiǎn)管理模型的適用性分析.pdf

1、信貸業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)是指由于借款人違約而導(dǎo)致的損失的可能性，包括由于借款人信用評(píng)級(jí)的下降或履約能力的變化而導(dǎo)致的損失的可能性。信用風(fēng)險(xiǎn)是金融市場最古老的風(fēng)險(xiǎn)，也是商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)。在我國特有的經(jīng)濟(jì)體制下，對(duì)于信貸業(yè)務(wù)占主導(dǎo)地位的我國商業(yè)銀行來說，信貸業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)管理顯得更為重要。信用風(fēng)險(xiǎn)的度量是信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)，因此如何更準(zhǔn)確地度量和管理信用風(fēng)險(xiǎn)成為商業(yè)銀行面臨的最大挑戰(zhàn)。
　　 以美國為代表的西方發(fā)達(dá)國家不斷開發(fā)出一系列信

2、用風(fēng)險(xiǎn)度量模型，使信用風(fēng)險(xiǎn)的管理實(shí)現(xiàn)了定性和定量的結(jié)合，這些模型包括JP摩根的Credit Metrics模型，KMV公司的KMV模型，瑞士銀行金融產(chǎn)品開發(fā)部的Credit Risk+模型和麥肯錫公司的Credit Portfolio View模型。而由于歷史和體制的原因，我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量和管理技術(shù)還比較落后，對(duì)商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)管理的研究無論對(duì)我國國民經(jīng)濟(jì)還是對(duì)我國金融理論的發(fā)展都具有現(xiàn)實(shí)意義。
　　 本文以商業(yè)