信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型在我國(guó)商業(yè)銀行的適用性研究.pdf

1、近年來，不斷深入的金融創(chuàng)新使商業(yè)銀行的市場(chǎng)環(huán)境也隨之不斷變化，信用風(fēng)險(xiǎn)的外在表現(xiàn)越來越多樣化，若無法對(duì)其進(jìn)行有效的計(jì)量、評(píng)估和控制，一定會(huì)給商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)帶來巨大的經(jīng)濟(jì)損失。就我國(guó)而言，信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量還處于起步階段，與國(guó)際先進(jìn)的管理水平有很大的差距。所以，我國(guó)商業(yè)銀行引入科學(xué)有效的信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型是非常有必要的。一方面，有助于我國(guó)商業(yè)銀行防范和化解信用風(fēng)險(xiǎn)；另一方面，有助于保證我國(guó)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展，使我國(guó)商業(yè)銀行在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中間具有更強(qiáng)的實(shí)力。

2、
　　本文通過介紹我國(guó)商業(yè)銀行目前使用的信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法和其存在的弊端，說明我國(guó)商業(yè)銀行需要引入新的信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型來提高其信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平。首先，筆者對(duì)傳統(tǒng)信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型進(jìn)行了系統(tǒng)的分析，同時(shí)對(duì)現(xiàn)代的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型也做了詳細(xì)的闡述。其次，在此基礎(chǔ)上對(duì)目前我國(guó)商業(yè)銀行代信用風(fēng)險(xiǎn)度量中未用到的模型在我國(guó)的適用性進(jìn)行對(duì)比和分析，得出結(jié)論：KMV模型從客觀方面來說比較適合于我國(guó)的商業(yè)銀行的使用。再次，筆者并收集了30家上市公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)