壓力測試在我國商業(yè)銀行體系信用風險管理中的應用研究.pdf

1、2008年發(fā)生的波及全球的美國次貸危機引發(fā)專家、學者和管理當局對傳統風險管理技術的思考,也讓人們開始關注“極端但可能發(fā)生的事件”對金融系統的影響。同時,隨著國際金融市場的逐步開放,以及我國商業(yè)銀行業(yè)務規(guī)模的擴大,商業(yè)銀行也面臨著日益嚴重的信用風險威脅。對商業(yè)銀行信用風險的有效管理不僅僅是銀行業(yè)界亟待解決的問題,也是學術界必須加以研究的重要方向。而壓力測試以其不同于傳統Var(Value at risk)方法的度量風險的視角,為信用風險管

2、理提供了一個合理的研究方向,對我國商業(yè)銀行的信用風險管理具有非常深遠的意義。
　　 本文對壓力測試理論、方法和應用進行了系統的歸納和總結,并在此基礎上對我國商業(yè)銀行系統信用風險管理進行了基于壓力測試的實證研究。
　　 文章借鑒國外學者的先進做法,并結合中國國情,在國內的研究中首次地將基于VAR方法的新宏觀壓力測試模型引入我國商業(yè)銀行信用風險管理中。通過脈沖響應和方差分析,衡量宏觀經濟因素對我國銀行系統貸款違約率的影響,合