現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)在我國商業(yè)銀行中的應(yīng)用研究.pdf

1、本文研究的目的，就是探討主要基于定量分析的現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)在我國商業(yè)銀行貸款信用風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用問題。全文共分六章： 第一章是對本文研究的背景和意義以及國內(nèi)外研究的現(xiàn)狀的說明，并對商業(yè)銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的根源和我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的體制性成因進(jìn)行了探討。 第二章闡述了現(xiàn)代意義上的信用風(fēng)險(xiǎn)的涵義和特征。 第三章介紹了具有最新技術(shù)水平的四種信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型(信用矩陣模型、麥肯錫宏觀模擬模型、KMV模型、信用風(fēng)險(xiǎn)附加

2、模型)的基本原理、基本方法和各自的優(yōu)點(diǎn)與局限，在本章最后對我國商業(yè)銀行應(yīng)用這些度量模型的主要障礙和相應(yīng)的應(yīng)對措施進(jìn)行了探討。 第四章介紹了商業(yè)銀行貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的處理方法，并重點(diǎn)介紹了西方商業(yè)銀行在信用風(fēng)險(xiǎn)管理種使用的主要工具——貸款證券化和信用衍生工具。 第五章給出了商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理功能系統(tǒng)的框架，并對構(gòu)成這一系統(tǒng)的主要部分進(jìn)行了介紹。 第六章實(shí)證研究，利用真實(shí)的貸款數(shù)據(jù)，按照第五章給出的信用風(fēng)險(xiǎn)管理功能系統(tǒng)