我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型及應(yīng)用研究.pdf

1、信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的最難于控制和管理的風(fēng)險(xiǎn)形式,近年來(lái),越來(lái)越多的國(guó)際性商業(yè)銀行開(kāi)始傾向于應(yīng)用量化的方法和模型來(lái)評(píng)估信用風(fēng)險(xiǎn),但現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法在我國(guó)還未廣泛使用。我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法比較傳統(tǒng)落后,在全球經(jīng)濟(jì)一體化的今天面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。本文的研究目的在于針對(duì)我國(guó)的金融環(huán)境和商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀,建立適合我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的度量模型,推進(jìn)我國(guó)商業(yè)銀行盡早實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù),提高我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平。

2、　　首先,本文闡述了研究的背景、目的意義以及論文的整體框架,全面論述了信用風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)、相關(guān)理論和國(guó)內(nèi)外管理的相關(guān)研究;其次,本文重點(diǎn)研究了現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型,分析比較各種模型的特點(diǎn)和適用條件,結(jié)合我國(guó)商業(yè)銀行的情況,選擇適合我國(guó)使用的度量模型——美國(guó)KMV公司建立的預(yù)期違約概率模型(簡(jiǎn)稱KMV模型);然后,在原KMV模型的基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn),構(gòu)建適合我國(guó)商業(yè)銀行使用的KMV改進(jìn)模型,具體介紹了改進(jìn)KMV模型的思想和各個(gè)參數(shù)的計(jì)算方法;最后