資產(chǎn)支持證券風(fēng)險(xiǎn)分析及定價(jià)模型設(shè)計(jì).pdf_第1頁
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文檔簡介

1、中國資產(chǎn)證券化正蓄勢待發(fā),無論是商業(yè)銀行(融資需要)、投資機(jī)構(gòu)(投資需要),還是投資銀行(發(fā)行)都需要了解首次支持證券(ABS)在風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性和收益方面的特點(diǎn),并量化其融資或投資價(jià)值.于是,筆者借助金融數(shù)理工具,如Black-scholes期權(quán)定價(jià)模型,久期、凸度技術(shù),期限結(jié)構(gòu)理論等,由此切入,期望可以得到一些對(duì)未來證券化實(shí)踐有益的東西.論文的結(jié)構(gòu)上分為三個(gè)緊密銜接的模塊:1、原理模塊在理論上較為系統(tǒng)完整的闡述了資產(chǎn)證券化的運(yùn)作原理、參

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