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文檔簡介
1、本論文首先介紹中國國債的發(fā)展背景，回顧了我國國債市場的發(fā)展歷史，透析了其現(xiàn)狀；對(duì)我國國債收益率曲線的靜態(tài)特征進(jìn)行了分析，得出我國國債收益率曲線呈向上傾斜得比較平坦的，分析了影響我國國債收益率曲線的經(jīng)濟(jì)因素和制度因素，在此基礎(chǔ)上，指出了國債投資的風(fēng)險(xiǎn)源；比較了中國和美國的國債收益率曲線，發(fā)現(xiàn)我國長期國債的收益率偏低，與短期國債的收益率利差比較小，沒有充分反映出流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和期限溢酬，我國長期國債對(duì)利率的預(yù)期變動(dòng)反應(yīng)更加靈敏；最后對(duì)我國國債收
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