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文檔簡介
1、到期收益率是衡量國債投資收益的重要指標(biāo),使用這個指標(biāo)更利于發(fā)揮國債市場的資金價格發(fā)現(xiàn)功能.到期收益率波動是指到期收益率變化的變動性.到期收益率波動研究很重要,一方面它是含期權(quán)債券、債券組合產(chǎn)品以及利率衍生產(chǎn)品定價模型的重要自變量;另一方面,它和債券久期一起決定債券的利率風(fēng)險.到期收益率波動分歷史收益率波動和隱含收益率流動,該文用兩種度量模型來研究歷史收益率波動:樣本期的歷史方差法和GARCH模型族.實證結(jié)果表明,到期收益率波動受利率、資
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