已閱讀1頁，還剩2頁未讀， 繼續(xù)免費閱讀
版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進行舉報或認領(lǐng)
文檔簡介
1、第九章 金融期權(quán)的定價模型（選講內(nèi)容）,第一節(jié) 金融期權(quán)價格的構(gòu)成一、內(nèi)在價值——履約價值二、時間價值三、影響期權(quán)價格的主要因素（一） 協(xié)定價格與市場價格（二） 權(quán)利期間是指權(quán)利的剩余有效時間。（三） 利率（四） 標的物價格的波動性（五） 標的物資產(chǎn)的收益,第二節(jié) 布萊克——斯克爾斯模型和二項式模
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 期權(quán)定價模型案例2
- 基于行為金融學的多叉樹期權(quán)定價模型.pdf
- 隨機漂移的歐式期權(quán)定價與可追加的期權(quán)定價模型.pdf
- 關(guān)于期權(quán)定價的幾個模型.pdf
- 簡述幾個期權(quán)定價模型.pdf
- henrypang期權(quán)定價模型的實證分析
- 期權(quán)定價的方法和模型綜述
- 期權(quán)定價模型及其推廣.pdf
- 復合實物期權(quán)的定價理論和定價模型研究.pdf
- 期權(quán)定價模型的優(yōu)化及其應(yīng)用.pdf
- 擴展的歐式期權(quán)定價模型研究.pdf
- 期權(quán)定價數(shù)學模型的研究.pdf
- 期權(quán)定價的數(shù)學模型和方法
- Heston模型的看跌期權(quán)定價研究.pdf
- Vasicek模型下關(guān)卡期權(quán)的定價.pdf
- 跳擴散模型中的期權(quán)定價.pdf
- 巨災(zāi)期權(quán)定價模型研究.pdf
- rd項目期權(quán)定價與投資模型
- 期權(quán)定價模型的研究及其推廣.pdf
- 體制轉(zhuǎn)換模型下的期權(quán)定價.pdf
評論
0/150
提交評論