期權(quán)定價的數(shù)學(xué)模型和方法

1、 本書簡介 本書簡介期權(quán)是風(fēng)險管理的核心工具，對期權(quán)定價理論作出杰出貢獻(xiàn)的Sc h o l e s 和M e r t o n 曾因此榮獲1 9 9 7 年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎。本書從偏微分方程的觀點和方法，對Bl a c k －Sc h o l e s －M e r t o n 的期權(quán)定價理論作了系統(tǒng)深入的闡述，一方面，從多個角度、多個層面闡明期權(quán)定價理論的基本思路：基于市場無套利假設(shè)，通過△－對沖原理，把人們引入一個風(fēng)險中性世界，從而對期權(quán)

2、給出一個獨立于每個投資人偏好的“公平價格”；另一方面，充分利用偏微分方程理論和方法對期權(quán)理論作深入的定性和定量分析，其中特別對美式期權(quán)，與路徑有關(guān)期權(quán)以及隱含波動率等重要問題，展開了深入的討論，另外，本書對所涉及的現(xiàn)代數(shù)學(xué)內(nèi)容，都有專節(jié)介紹，盡可能作到內(nèi)容是自封的。本書可用作應(yīng)用數(shù)學(xué)、金融、保險、管理等專業(yè)研究生教材，也可供有關(guān)領(lǐng)域的研究人員和工作人員參考。目錄 目錄6 . 7數(shù)值方法（Ⅱ）——切片法6 . 8其他形式的美式期權(quán)習(xí)題第七