

版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
1、<p> 中國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理研究</p><p> [摘 要]隨著金融市場(chǎng)的發(fā)展,大量創(chuàng)新性的銀行業(yè)務(wù)出現(xiàn),改變了我國(guó)舊有的傳統(tǒng)的存、貸款等基礎(chǔ)業(yè)務(wù)為主的運(yùn)行模式,而目前我國(guó)商業(yè)銀行市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)仍集中于傳統(tǒng)信貸領(lǐng)域,還不能做到對(duì)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的“全覆蓋”,離完備的風(fēng)險(xiǎn)管理體系的要求相差甚遠(yuǎn)。銀行風(fēng)險(xiǎn)管理是銀行經(jīng)營(yíng)完成價(jià)值增值的重要組成部分,關(guān)系到銀行的生存和發(fā)展。銀行業(yè)務(wù)日趨多元化導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)源頭
2、多元化,完善銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理也越來(lái)越重要。本文主要分析了國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行當(dāng)前面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),并提出了相關(guān)建議。 </p><p> [關(guān)鍵詞]風(fēng)險(xiǎn)管理;市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn);商業(yè)銀行 </p><p> [中圖分類號(hào)]F832 [文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼]A [文章編號(hào)]1005-6432(2013)48-0048-02 </p><p> 布雷頓森林體系崩潰之后,由于受到利率等方面因素的
3、影響,商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)開(kāi)始逐漸增大。特別是1996年頒布了《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》后,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的管理變成備受關(guān)注的議題。在世界各個(gè)國(guó)家認(rèn)識(shí)到市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性之后,都做出了相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施。我國(guó)也在2004年發(fā)布了《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》,以實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的有效控制。本文著重討論了導(dǎo)致市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的因素、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的體現(xiàn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的管理工具,并提出應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的管理建議。 </p><p> 1 銀行
4、風(fēng)險(xiǎn)管理背景 </p><p> 1978年之前的很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi),與高度集中的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)管理體制相適應(yīng),我國(guó)實(shí)行了高度集中的利率管理體制。在這種體制下,一切利率均由國(guó)家計(jì)劃制定,之后才逐步開(kāi)展利率調(diào)整,而真正的大幅度改革推進(jìn)是2000年之后。因此,與其他國(guó)家相比,利率的非市場(chǎng)化模式導(dǎo)致我國(guó)在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理方面的工作開(kāi)展較晚,在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理上各項(xiàng)措施并不完善。銀行業(yè)即將全面開(kāi)放,銀行競(jìng)爭(zhēng)日益國(guó)際化、白熱化;《巴塞
5、爾新資本協(xié)議》已經(jīng)公布實(shí)施,銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管更加嚴(yán)格。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)也是我國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)督體系中相對(duì)薄弱的區(qū)域之一。從近幾年國(guó)內(nèi)銀行的發(fā)展?fàn)顩r來(lái)看,盡管我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理已經(jīng)有了較多的完善,但相對(duì)于金融業(yè)務(wù)領(lǐng)域的不斷創(chuàng)新,更多的風(fēng)險(xiǎn)卻日益顯現(xiàn)。 </p><p> 2 銀行風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn) </p><p> 銀行的風(fēng)險(xiǎn)就是在銀行評(píng)估、管理、解決業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)上,主要包括經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、道
6、德風(fēng)險(xiǎn)等。由于我國(guó)金融市場(chǎng)并不發(fā)達(dá),風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)仍集中于傳統(tǒng)信貸領(lǐng)域,還不能做到對(duì)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的“全覆蓋”,離完備的風(fēng)險(xiǎn)管理體系的要求相差甚遠(yuǎn)。風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)落后,大多數(shù)銀行不具備開(kāi)發(fā)量化模型的能力,還不能實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和量化管理。業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)的不完善也是導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的重要因素,數(shù)據(jù)是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的核心,缺乏數(shù)據(jù)支持不能做到對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的科學(xué)定價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)管理人才缺乏,風(fēng)險(xiǎn)管理隊(duì)伍薄弱。在目前利率、匯率日益市場(chǎng)化,金融創(chuàng)新層出不窮,銀行競(jìng)爭(zhēng)日益
7、激烈的情況下,上述問(wèn)題無(wú)法給商業(yè)銀行產(chǎn)品創(chuàng)新予足夠的支持,影響銀行發(fā)展和國(guó)家金融安全。 </p><p> 3 銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的管理建議 </p><p> 風(fēng)險(xiǎn)管理是指如何在一個(gè)肯定有風(fēng)險(xiǎn)的環(huán)境里把風(fēng)險(xiǎn)減至最低的管理過(guò)程。當(dāng)中包括了對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的量度、評(píng)估和應(yīng)變策略。銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的目的是:確保安全經(jīng)營(yíng),獲取最大利潤(rùn)。以盡量小的成本保證商業(yè)銀行處于足夠安全的經(jīng)營(yíng)狀態(tài),盡可能地追求最大的利潤(rùn)。理
8、想的風(fēng)險(xiǎn)管理,是一連串排好優(yōu)先次序的過(guò)程,使當(dāng)中的可以引致最大損失及最可能發(fā)生的事情優(yōu)先處理,而相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較低的事情則壓后處理。對(duì)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的進(jìn)行管理,筆者提出以下具體建議: </p><p> 3.1 營(yíng)造良好的風(fēng)險(xiǎn)管理文化 </p><p> 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理文化,是一種集商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)理念、風(fēng)險(xiǎn)管理理念、風(fēng)險(xiǎn)管理行為和風(fēng)險(xiǎn)道德標(biāo)準(zhǔn)等要素于一體的文化。銀行作為經(jīng)營(yíng)貨幣的特殊企業(yè),
9、其本質(zhì)是通過(guò)管理風(fēng)險(xiǎn)而獲取風(fēng)險(xiǎn)收益,通過(guò)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)而獲得額外報(bào)酬,這是風(fēng)險(xiǎn)與收益匹配的必然反映。在銀行業(yè)平均利潤(rùn)率不斷降低的大環(huán)境下,高效的風(fēng)險(xiǎn)管理與遞增的規(guī)模效益是利潤(rùn)最大化的源頭。除了獲得最高的利潤(rùn)外,銀行應(yīng)該更加注重商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理。只有風(fēng)險(xiǎn)降到最低,獲得最大利潤(rùn)的可能性才最高。建立風(fēng)險(xiǎn)管理文化就是要倡導(dǎo)和強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),從而引導(dǎo)和推進(jìn)商業(yè)銀行贏利能力的提高。 </p><p> 3.2 建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管
10、理架構(gòu) </p><p> 目前風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)仍集中于傳統(tǒng)信貸領(lǐng)域,還不能做到對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的全面覆蓋,完備的業(yè)務(wù)管理是一個(gè)完善的風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)基礎(chǔ)。建立有效的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督體系,提高內(nèi)部審計(jì)的效果和覆蓋面,改善風(fēng)險(xiǎn)管理賴以開(kāi)展的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng),豐富數(shù)據(jù)量,做到對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的科學(xué)評(píng)價(jià)。盡管中國(guó)人民銀行在2002年就頒布了《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》,但是對(duì)內(nèi)部控制的效率卻很低。因此,我國(guó)商業(yè)銀行應(yīng)該進(jìn)一步加強(qiáng)控制商業(yè)銀行市
11、場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度的建設(shè),并且應(yīng)該按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋相互制約的原則來(lái)建立內(nèi)部機(jī)制,逐步建立完善以國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則為標(biāo)準(zhǔn)的會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和核算制度,建立符合國(guó)際慣例的資產(chǎn)五級(jí)分類制度和相應(yīng)的準(zhǔn)備金提取制度。針對(duì)目前最重要的貸款信用風(fēng)險(xiǎn),主要通過(guò)以下三種方式進(jìn)行非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁:保證商業(yè)銀行以保證貸款的方式發(fā)放貸款,可以將貸款風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給保證人;抵押與質(zhì)押,即銀行要求借款人以其財(cái)產(chǎn)或第三人的財(cái)產(chǎn)作為抵押物或質(zhì)物作擔(dān)保發(fā)放貸款;貸款出售與證券化,貸款出售就
12、是銀行在貸款二級(jí)市場(chǎng)上將貸款本金的回收權(quán)出售給對(duì)方,同時(shí)也將與貸款有關(guān)的信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給對(duì)方,貸款證券化同時(shí)伴隨著貸款的真實(shí)銷售,貸款信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給了特設(shè)機(jī)構(gòu)。 </p><p> 3.3 提升并完善商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理方法及技術(shù) </p><p> 在當(dāng)前的實(shí)際工作中,我國(guó)商業(yè)銀行主要借鑒國(guó)際銀行界先進(jìn)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理模型,通過(guò)對(duì)合理模型的采用來(lái)定性分析、定量計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),進(jìn)而將其應(yīng)用到
13、實(shí)際管理體系。例如我國(guó)部分商業(yè)銀行采用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法(VAR,Value at risk)來(lái)進(jìn)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度。VAR應(yīng)用過(guò)程中主要有三種計(jì)算方法,分別是:蒙特卡洛法、方差協(xié)方差法以及歷史模擬法。作為當(dāng)前廣泛應(yīng)用的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo),風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是實(shí)際計(jì)算的重要指標(biāo)依據(jù)。通過(guò)相關(guān)的管理軟件,我們能及時(shí)獲得市場(chǎng)動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù),運(yùn)用合理有效的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和模型,實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)事前配置和預(yù)警、事中實(shí)時(shí)監(jiān)控、事后評(píng)估和反饋的全程嵌入式投資風(fēng)險(xiǎn)管理模式,同時(shí)引入社會(huì)中介機(jī)構(gòu),開(kāi)
14、展風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢幫助銀行全面的梳理風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu),識(shí)別并評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)要素。 </p><p> 3.4 重視商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的人才儲(chǔ)備 </p><p> 從國(guó)內(nèi)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展情況看,在整體業(yè)務(wù)中比重日益增加的金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)、投行業(yè)務(wù)等新興業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理,呈現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法復(fù)雜化、收益風(fēng)險(xiǎn)衡量多元化等特點(diǎn)。而大部分中資銀行缺乏此類專業(yè)化人才,往往由傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理人員“兼管”或“代管”,管理手段
15、單一。因此,我們必須要重視商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的人才儲(chǔ)備。風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)人員必須有豐富的銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn),掌握經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、金融工程等多門學(xué)科的基本知識(shí)。在實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、分析、管理工作中能熟練應(yīng)用金融風(fēng)險(xiǎn)的度量模型。 </p><p><b> 4 結(jié) 論 </b></p><p> 目前,我國(guó)商業(yè)銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識(shí)有待深化,完善商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體
16、系的方法和技術(shù)要進(jìn)行更進(jìn)一步的研究。對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行而言,風(fēng)險(xiǎn)度量不宜追求過(guò)于復(fù)雜的計(jì)量模型,至少目前不應(yīng)成為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的核心內(nèi)容。按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的有關(guān)規(guī)定,我們應(yīng)積極引進(jìn)和推廣全面衡量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等在內(nèi)的一體化分析模型,提高風(fēng)險(xiǎn)管理效率。數(shù)據(jù)是商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的重要組成部分,依據(jù)準(zhǔn)確、良好、全面的數(shù)據(jù)信息對(duì)于提高商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的管理系統(tǒng)尤為重要。在經(jīng)濟(jì)全球化的大背景下,商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理任重而道遠(yuǎn)。 &l
17、t;/p><p><b> 參考文獻(xiàn): </b></p><p> [1]田華臣.中國(guó)利率市場(chǎng)化進(jìn)程中的銀行風(fēng)險(xiǎn)管理[D].武漢:華中科技大學(xué),2005. </p><p> [2]周中興.深圳發(fā)展銀行風(fēng)險(xiǎn)管理研究分析[D].上海:復(fù)旦大學(xué),2006. </p><p> [3]郭保民.論商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的構(gòu)
18、建[J].中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)學(xué)報(bào),2011(3):106-107. </p><p> [4]要飛,石敏,要云.試論我國(guó)商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)及其管理[J].中國(guó)市場(chǎng),2011(26). </p><p> [5]楊季萍,馬香香.論商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理[J].中國(guó)市場(chǎng),2012(19). </p><p> [6]柏雪怡.商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與預(yù)防研究[J].中國(guó)市場(chǎng)
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫(kù)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 中國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)踐
- 中國(guó)商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)管理.pdf
- 淺議中國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題
- 中國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀分析
- 中國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理研究
- 中國(guó)商業(yè)銀行匯率風(fēng)險(xiǎn)測(cè)算.pdf
- 中國(guó)商業(yè)銀行外匯風(fēng)險(xiǎn)暴露研究.pdf
- 中國(guó)商業(yè)銀行結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題研究.pdf
- 中國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理探討.pdf
- 中國(guó)商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理.pdf
- 試論中國(guó)商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)踐.pdf
- 中國(guó)商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理研究.pdf
- 關(guān)于中國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的研究.pdf
- 中國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)量化管理研究.pdf
- 中國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理研究.pdf
- 中國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程再造研究.pdf
- 中國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系研究.pdf
- 中國(guó)商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)布局研究
- 中國(guó)商業(yè)銀行的效率與風(fēng)險(xiǎn)研究.pdf
- 中國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量研究.pdf
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論