中國商業(yè)銀行信貸過程風險管理研究.pdf

1、隨著2007年次貸危機導致的國際金融危機繼續(xù)深化，金融市場持續(xù)且大幅波動，實體經(jīng)濟不斷惡化，各國采取了大規(guī)模救市行動。于是2009年巴塞爾委員會對新協(xié)議Ⅱ(巴塞爾新資本協(xié)議)進行了補充，其蘊涵了包括應(yīng)對危機在內(nèi)的全面風險管理理念。但從理論上看，學術(shù)界從微觀層面開展的研究卻顯得有些不足。而且，我國金融體系仍以銀行為主導，信貸業(yè)務(wù)成為銀行主要收入來源的同時，相應(yīng)的信貸風險也成為其面臨的主要風險。這對2006年12月11日全面對外開放的我國商

2、業(yè)銀行風險管理技術(shù)和水平提出了嚴峻挑戰(zhàn)。這也就使得信貸過程風險管理研究尤為迫切。
　　 本文在對商業(yè)銀行信貸過程風險管理的研究背景，相關(guān)理論及國內(nèi)外研究現(xiàn)狀系統(tǒng)分析的基礎(chǔ)上，從現(xiàn)實角度分析了商業(yè)銀行信貸風險管理的現(xiàn)狀及存在的問題。從商業(yè)銀行信貸過程風險的特征和表現(xiàn)著手，提出商業(yè)銀行信貸過程風險管理的概念及目標、風險管理原則、風險管理思想與框架和風險管理內(nèi)容及重點。
　　 運用計量方法和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)原理，構(gòu)建貸款前的信貸過程風

3、險管理識別和量化體系。在對信貸風險識別基礎(chǔ)上，遵循全面、開放和實用原則，結(jié)合定性和定量指標，構(gòu)建Logit回歸模型；根據(jù)Elman神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的專家思想、非線性以及泛化性，創(chuàng)建狀態(tài)空間方程，確定相應(yīng)的誤差臨界值和收斂速度，構(gòu)建一個基于Elman神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的風險識別及評估模型，從而有效進行信用分類評級，精確預(yù)測信貸風險。結(jié)合中國國情，完善了貸前調(diào)查和審批制度。
　　 構(gòu)建貸款后的信貸過程風險管理動態(tài)預(yù)警機制。從商業(yè)銀行的角度，充分考慮財

4、務(wù)和非財務(wù)因素，按照開放性原則、成本效益原則、系統(tǒng)性原則和預(yù)測性原則，構(gòu)建信貸風險預(yù)警指標體系。應(yīng)用AHP方法，通過構(gòu)建指標層級結(jié)構(gòu)和判斷矩陣，確定各指標權(quán)重，同時結(jié)合貸款風險分類管理思想，構(gòu)建信貸風險預(yù)警綜合指數(shù)模型和風險預(yù)警系統(tǒng)。采用灰色理論，構(gòu)建信貸風險動態(tài)預(yù)警模型。從貸后預(yù)警的制度層面，構(gòu)建貸后檢查制度、風險分類制度及風險預(yù)報制度。
　　 從風險補償角度，構(gòu)建不良資產(chǎn)管理體系。為了防范存量風險，從償債能力角度，界定假設(shè)清

5、算法的適用范圍和清償順序，遵循各類資產(chǎn)和負債的評估原則及方法，按照清算步驟，對不良資產(chǎn)進行假設(shè)清算。從制度層面，構(gòu)建涵蓋管理、催收、績效評價及成本控制在內(nèi)的相當完善的不良資產(chǎn)保全體系。另外，對不良貸款增量風險控制也進行相應(yīng)的研究。在動態(tài)監(jiān)控過程中，從防范信用風險和操作風險等角度，提出商業(yè)銀行完善銀行G2B電子政務(wù)信息，分散和轉(zhuǎn)移風險以及優(yōu)化內(nèi)部控制等有關(guān)策略。
　　 在上述理論研究基礎(chǔ)上，以某國有商業(yè)銀行為實例，運用商業(yè)銀行信貸