中國商業(yè)銀行操作風(fēng)險的計量與管理.pdf

1、銀行業(yè)是一個古老的行業(yè)，與之相生相伴的是銀行業(yè)的風(fēng)險管理，對風(fēng)險的防范、管理和化解是銀行業(yè)發(fā)展的永恒主題。近年來，操作風(fēng)險的損失事件發(fā)生頻繁，操作風(fēng)險成為銀行業(yè)面臨的主要風(fēng)險之一。 隨著2004年6月巴塞爾新資本協(xié)議的公布，操作風(fēng)險的度量研究已經(jīng)成為銀行業(yè)目前研究的主要課題。我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險損失事件發(fā)生較為頻繁，操作風(fēng)險正日益成為我國商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險，但操作風(fēng)險定量管理等問題制約了我國操作風(fēng)險管理水平的提高。在此背景下

2、研究我國商業(yè)銀行的操作風(fēng)險度量問題具有重要的現(xiàn)實意義。 本論文的研究就在這樣的背景下產(chǎn)生，本文從五個部分論述了我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險的管理。第一部分是前言，主要是對選題背景與意義做了交代，然后對操作風(fēng)險的界定、類型及其特征等內(nèi)容作了簡要介紹，還對我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險的現(xiàn)狀及表現(xiàn)形式做了歸納。第二部分對商業(yè)銀行操作風(fēng)險的研究及管理現(xiàn)狀做了闡述，從國外和國內(nèi)兩方面介紹了研究情況。同時還介紹了國際銀行業(yè)通常采用的風(fēng)險度量方法，也對我國行

3、業(yè)銀行計量方法的選擇做了一定探討。第三部分是對操作風(fēng)險度量模型的闡述，對巴塞爾新資本協(xié)議框架下的三種度量方法：基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法、高級計量法進(jìn)行了較為詳細(xì)的介紹，然后用一張表格對操作風(fēng)險各度量模型從特點和優(yōu)缺點方面做了比較。第四部分為本文的案例部分，選取了巴林銀行倒閉案和中行高山案兩個案例進(jìn)行介紹，從個案的偶然性中歸納出今后監(jiān)管方面的共性。第五章為政策建議部分，首先從監(jiān)管方面談了操作風(fēng)險資本金的衡量和計提，指出我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險度量的