已閱讀1頁，還剩36頁未讀， 繼續(xù)免費閱讀
版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
1、本文擬就金融市場風(fēng)險測量的VaR 方法(在險價值法)，闡述了幾種主要的VaR 計量方法，包括局部評價法中的德爾塔-正態(tài)法和德爾塔-伽瑪法，以及完全評價法中的歷史模擬法和蒙特卡羅模擬，評價了各種方法的優(yōu)勢和劣勢以及它們的適用情況。同時本文描述了回測檢驗和壓力測試基本方法，以及它們作為VaR方法有益補(bǔ)充的重要作用。
本文結(jié)合巴塞爾協(xié)議對VaR在金融市場風(fēng)險管理應(yīng)用方面的規(guī)定和說明，著重以JP Morgan為例具體介紹了VaR方
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 壓力測試在商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理中的應(yīng)用.pdf
- VaR模型在蘭州銀行市場風(fēng)險管理中的應(yīng)用.pdf
- 基于VaR的我國商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理研究.pdf
- 基于VaR的我國商業(yè)銀行市場風(fēng)險計量研究.pdf
- 我國商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理研究——基于VaR計量方法的分析.pdf
- 壓力測試在我國商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理中的應(yīng)用研究.pdf
- XA市商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理研究.pdf
- 中小商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理研究
- 基于VaR的中國商業(yè)銀行市場風(fēng)險度量研究.pdf
- VaR和CVaR在商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理中的應(yīng)用.pdf
- 基于VaR的商業(yè)銀行市場風(fēng)險度量研究——以浦發(fā)銀行為例.pdf
- VaR方法在商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理中的應(yīng)用.pdf
- VaR模型在商業(yè)銀行風(fēng)險管理中的應(yīng)用研究.pdf
- VaR模型在我國投資銀行市場風(fēng)險管理中的應(yīng)用研究.pdf
- 商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理的演進(jìn)及其計量方法
- 我國商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理計量研究及基于VaR方法的實證分析.pdf
- 商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn).pdf
- VaR方法計算原理及在商業(yè)銀行風(fēng)險管理中的應(yīng)用.pdf
- VaR在商業(yè)銀行匯率風(fēng)險評估中的應(yīng)用研究.pdf
- 我國商業(yè)銀行市場風(fēng)險的度量與管理研究.pdf
評論
0/150
提交評論