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1、這篇碩士論文對(duì)目前國(guó)際上正在引起廣泛注意的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量與管理方法--VaR方法進(jìn)行比較全面的分析,討論了現(xiàn)有理論的優(yōu)點(diǎn)與不足,在此基礎(chǔ)上,引入國(guó)際上最新的期望風(fēng)險(xiǎn)值ES的概念與VaR進(jìn)行比較研究,推導(dǎo)了在ES定義下的風(fēng)險(xiǎn)值計(jì)算公式,并編制了相關(guān)的算法程序.運(yùn)用該論文的理論研究結(jié)果,結(jié)合上海證券市場(chǎng),我們計(jì)算了VaR和ES的證券投資風(fēng)險(xiǎn)值,據(jù)此,進(jìn)一步確定了證券市場(chǎng)的最佳投資組合.根據(jù)證券市場(chǎng)主要板塊歷史數(shù)據(jù),用各種算法求得不同置信度下的
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