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文檔簡介
1、風(fēng)險管理技術(shù)日益成為金融工程、金融管理領(lǐng)域最重要的研究對象之一，而風(fēng)險度量技術(shù)則是風(fēng)險管理的核心與基礎(chǔ)，只有在準(zhǔn)確測量風(fēng)險暴露頭寸的基礎(chǔ)上才能更好地進(jìn)行風(fēng)險管理。風(fēng)險管理包括市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險管理等等。本文主要關(guān)注金融市場風(fēng)險度量，在VaR模型的基本框架下，討論運(yùn)用VaR方法管理金融市場風(fēng)險理論和實(shí)證技術(shù)問題。 基于市場價值測量法的VaR方法成為金融市場風(fēng)險測量的主流方法。本文首先介紹VaR模型的基本原理和計算方法。然
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