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文檔簡介
1、VAR(ValueatRisk)作為金融風險管理標準，在資產(chǎn)管理投資組合的風險度量、風險控制以及績效評估等方面已得到廣泛應用。首先本文對VAR的基本含義、度量方法以及其在投資組合風險分析中的運用進行了詳細介紹。然后本文結合我國券商投資風險管理的現(xiàn)狀，對VAR的實際應用進行了初步探討。最后，本文應用實例對投資組合進行VAR度量，生成風險報告，并在此基礎上與VAR限額一起進行風險管理。本文還通過資金管理者績效評估的例子說明風險調整績效評估方
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