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1、匯率是當(dāng)今開(kāi)放經(jīng)濟(jì)下一國(guó)內(nèi)外均衡中的一個(gè)重要的變量,因此,了解匯率的動(dòng)態(tài)行為特征并對(duì)匯率變化的運(yùn)行準(zhǔn)確預(yù)測(cè),對(duì)于一國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)研究具有重要的意義.國(guó)內(nèi)在對(duì)人民幣匯率的動(dòng)態(tài)行為的描述以及對(duì)其進(jìn)行預(yù)測(cè)方面的研究還處于起步階段,我國(guó)在2005年7月21日人民幣匯率制度改革之前相對(duì)僵化的匯率體制下所造成的人民幣匯率受到嚴(yán)格管制,波動(dòng)太小,缺乏有效的歷史數(shù)據(jù),且人民幣在資本項(xiàng)目下還不能自由兌換的現(xiàn)狀也是造成這方面的研究受到限制的一個(gè)重要原因。因此,
2、文章將人民幣實(shí)際匯率作為研究對(duì)象。 首先,文章對(duì)匯率的理論研究進(jìn)行了回顧,提出了使用時(shí)間序列的一元白回歸模型,然后,在對(duì)實(shí)際匯率的理論研究,以及人民幣實(shí)際匯率本身所具有的特點(diǎn)進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上,選擇使用線性自回歸模型和非線性的制度轉(zhuǎn)換模型中的自我激勵(lì)門(mén)限自回歸模型和平滑過(guò)渡自回歸模型來(lái)描述實(shí)際匯率的動(dòng)態(tài)行為特征。 通過(guò)對(duì)這些模型的估計(jì),以及在所估計(jì)的模型的基礎(chǔ)上對(duì)樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行擬合,發(fā)現(xiàn)了最適合中國(guó)人民幣實(shí)際匯率動(dòng)態(tài)行為的模
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