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1、人民幣匯率問題一直都是國(guó)內(nèi)乃至國(guó)際金融學(xué)領(lǐng)域的熱點(diǎn)研究問題。伴隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展,其經(jīng)濟(jì)大國(guó)地位的不斷加強(qiáng),人民幣在國(guó)際貿(mào)易以及人們的投資活動(dòng)中越來越多地發(fā)揮重要作用。近幾年來,隨著人民幣匯率體制的幾次重大改革以及人民幣升值壓力的增加,人民幣匯率的波動(dòng)行為也日益引起國(guó)內(nèi)外廣泛的關(guān)注。 早期對(duì)金融市場(chǎng)的經(jīng)典線性假設(shè),使得匯率問題往往也被看作是線性時(shí)間序列問題。隨著越來越多的研究表明金融數(shù)據(jù)非線性行為的存在,人們開始將注意力轉(zhuǎn)向
2、了金融市場(chǎng)的非線性分析,門限自回歸模型就是隨之產(chǎn)生的一類經(jīng)典非線性時(shí)間序列模型。本文以人民幣兌美元日匯率時(shí)序的非線性和復(fù)雜性為主要研究對(duì)象,旨在擴(kuò)充豐富人民幣匯率非線性時(shí)間序列理論和實(shí)證的內(nèi)容。 本文的創(chuàng)新之處主要體現(xiàn)在如下過程中:(1)通過對(duì)人民幣兌美元匯率值時(shí)間序列的BDS和Hurst指數(shù)法的R/S方法的非線性檢驗(yàn)分析,得到了人民幣匯率時(shí)間序列存在非線性結(jié)構(gòu)的一系列結(jié)論。(2)通過建立擬合該匯率序列的自激勵(lì)門限自回歸模型,得
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