20145.相依索賠條件下關(guān)于復合更新風險模型的精細大偏差

1、碩士學位論文相依索賠條件下關(guān)于復合更新風險模型的精細大偏差Preciselargedeviationsforcompoundrenewalriskmodelwithdependenceclaims作者姓名：學科、專業(yè)：學號：指導教師：完成日期：袁亮亮金融數(shù)學與保險精算21201041馮敬海教授2015年05月大連理工大學DalianUniversityofTechnology大連理工大學碩士學位論文摘要自上世紀60年代以來，重尾分布已經(jīng)

2、在排隊論，分支過程和風險理論等領(lǐng)域中有了廣泛的應用即便是在金融保險行業(yè)，服從重尾分布的隨機變量也早己被越來越多的學者認為是研究個體索賠額的標準模型在早期的金融保險模型中，總是將個體索賠額視作獨立同分布的隨機變量，而在現(xiàn)實的情況當中，它們之間往往存在著某種相依關(guān)系，并不一定相互獨立，同時也不一定同分布在本文中，仍考慮服從重尾分布的隨機變量，但與前人不同的是將重點討論在相依條件下，服從不同分布的隨機變量的精細大偏差在本文第二章中，對負相依不

3、同分布情形下的精細大偏差做了細致的研究在滿足一定條件下，重點解決了不獨立，不同分布情形下的非隨機和的精細大偏差的下限問題，之后得到了與之相對應的隨機和的一致漸近結(jié)論，并建立了與以往相比更為一般的，更為貼近實際的復合更新風險模型最終將所得到的精細大偏差的結(jié)論應用到該模型當中，得到了復合更新風險模型中精細大偏差的一致漸近估計，驗證了其理論和實際應用價值在本文第三章中，對復合更新風險模型進行了深入的討論，在一定的條件之下，將復合更新風險模型簡