2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語(yǔ)一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁(yè)
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1、碩士學(xué)位論文相依索賠條件下關(guān)于復(fù)合更新風(fēng)險(xiǎn)模型的精細(xì)大偏差Preciselargedeviationsforcompoundrenewalriskmodelwithdependenceclaims作者姓名:學(xué)科、專(zhuān)業(yè):學(xué)號(hào):指導(dǎo)教師:完成日期:袁亮亮金融數(shù)學(xué)與保險(xiǎn)精算21201041馮敬海教授2015年05月大連理工大學(xué)DalianUniversityofTechnology萬(wàn)方數(shù)據(jù)大連理工大學(xué)碩士學(xué)位論文摘要自上世紀(jì)60年代以來(lái),重尾

2、分布已經(jīng)在排隊(duì)論,分支過(guò)程和風(fēng)險(xiǎn)理論等領(lǐng)域中有了廣泛的應(yīng)用即便是在金融保險(xiǎn)行業(yè),服從重尾分布的隨機(jī)變量也早己被越來(lái)越多的學(xué)者認(rèn)為是研究個(gè)體索賠額的標(biāo)準(zhǔn)模型在早期的金融保險(xiǎn)模型中,總是將個(gè)體索賠額視作獨(dú)立同分布的隨機(jī)變量,而在現(xiàn)實(shí)的情況當(dāng)中,它們之間往往存在著某種相依關(guān)系,并不一定相互獨(dú)立,同時(shí)也不一定同分布在本文中,仍考慮服從重尾分布的隨機(jī)變量,但與前人不同的是將重點(diǎn)討論在相依條件下,服從不同分布的隨機(jī)變量的精細(xì)大偏差在本文第二章中,對(duì)

3、負(fù)相依不同分布情形下的精細(xì)大偏差做了細(xì)致的研究在滿(mǎn)足一定條件下,重點(diǎn)解決了不獨(dú)立,不同分布情形下的非隨機(jī)和的精細(xì)大偏差的下限問(wèn)題,之后得到了與之相對(duì)應(yīng)的隨機(jī)和的一致漸近結(jié)論,并建立了與以往相比更為一般的,更為貼近實(shí)際的復(fù)合更新風(fēng)險(xiǎn)模型最終將所得到的精細(xì)大偏差的結(jié)論應(yīng)用到該模型當(dāng)中,得到了復(fù)合更新風(fēng)險(xiǎn)模型中精細(xì)大偏差的一致漸近估計(jì),驗(yàn)證了其理論和實(shí)際應(yīng)用價(jià)值在本文第三章中,對(duì)復(fù)合更新風(fēng)險(xiǎn)模型進(jìn)行了深入的討論,在一定的條件之下,將復(fù)合更新風(fēng)

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