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文檔簡介
1、古典風(fēng)險模型及許多推廣的模型中,具有平穩(wěn)獨立增量是一個很重要的假設(shè),然而這個假設(shè)對保險公司的實際經(jīng)營有時不太符合.在破產(chǎn)理論中,對離散時間的風(fēng)險模型研究較多的是復(fù)合二項風(fēng)險模型,并且也得到了很多好的結(jié)果.
本文討論了復(fù)合三項風(fēng)險模型的破產(chǎn)問題,主要研究了相依索賠的復(fù)合三項風(fēng)險模型.
在第二節(jié)中,我們提出了索賠額相依的離散的復(fù)合三項風(fēng)險模型.利用全概率公式,得到了有限時間生存概率所滿足的遞推公式以及破產(chǎn)前一時刻的盈余和
2、破產(chǎn)時赤字的聯(lián)合分布的遞推公式.
在第三節(jié)中,為了使模型更有實際應(yīng)用價值,我們引入了紅利,考慮了帶紅利的相依索賠的復(fù)合三項風(fēng)險模型.利用全概率公式,在有紅利的條件下得到了折現(xiàn)罰金函數(shù)所滿足的迭代方程.
在第四節(jié)中,引入了隨機利率,考慮了帶有利率的相依索賠的復(fù)合三項風(fēng)險模型,得到了不帶利率情形下生存概率所滿足的迭代方程及最終破產(chǎn)概率所滿足的積分方程,破產(chǎn)持續(xù) n期的概率所滿足的表達式.并且給出了在馬爾科夫利率下破產(chǎn)概率
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