重尾索賠下復(fù)合Poisson-Geometric風(fēng)險模型的破產(chǎn)概率.pdf

1、破產(chǎn)概率是風(fēng)險理論的一個研究熱點(diǎn)。而作為經(jīng)典的Lundberg-Cramer風(fēng)險模型的一種推廣,復(fù)合Poisson-Geometric風(fēng)險模型和經(jīng)典風(fēng)險模型有著相似的形式。本論文研究了在重尾索賠下的復(fù)合Poisson-Geometric風(fēng)險模型破產(chǎn)概率的局部漸近性結(jié)果和漸近等價式,以及帶擾動的復(fù)合Poisson-Geometric風(fēng)險模型破產(chǎn)概率的局部漸近性結(jié)果和漸近等價式。本文的研究結(jié)果補(bǔ)充了現(xiàn)有文獻(xiàn)中關(guān)于Poisson—Geomet

2、ric風(fēng)險模型的相關(guān)研究。
　　 本論文共分為三章:
　　 第一章本章首先對經(jīng)典的Lundberg-Cramer風(fēng)險模型的起源發(fā)展做了綜述性的回顧,對一些重要結(jié)論做了相關(guān)的總結(jié),然后介紹了復(fù)合Poisson-Geometric風(fēng)險模型的相關(guān)定義及其近些年的研究成果。
　　 第二章本章首先列舉了一些重尾分布族,然后介紹了在重尾索賠下經(jīng)典風(fēng)險模型破產(chǎn)概率的一個局部漸近結(jié)果和經(jīng)典的Embrechts—Coldie-Ve