重尾相依風險模型的精細大偏差.pdf

1、本文要研究的是重尾相依條件下風險模型的大偏差問題.眾所周知,在金融保險業(yè)中,目前更重視的對象是極端事件.因為這些重大事件不經(jīng)常發(fā)生,可是一旦發(fā)生,將會帶來巨大損失,導致大索賠額的發(fā)生,從而給保險業(yè)務帶來重大風險,在保險風險理論中,各種破產(chǎn)理論的漸進性的研究與極限理論的大偏差有著密切的關系,故大偏差理論的研究就成為保險公司和廣大學者共同關注的重要問題之一,大偏差理論的研究起源于20世紀30年代,一直是概率極限理論領域生機勃勃的分支之一.它

2、對于刻畫極端事件具有關鍵的作用,經(jīng)過眾多學者的研究,己形成了一系列富有特色的研究成果.本文的研究重點是作為承載風險的索賠過程,它們之間不必是獨立的,如可以是負相依關系或者其他的相依關系,相應地,索賠間隔時間過程也可以不相互獨立.而每個索賠額到來的時候,對保險公司造成的凈損失的分布是重尾的,在這些條件下,我們得到的研究結(jié)果不僅豐富了保險風險理論,而且也是對大偏差理論及應用的有價值探索.
　　論文的主要內(nèi)容分為四章,第一章引言,介紹重

3、尾分布族和相依的有關知識,
　　第二章介紹重尾分布大偏差的理論.其中包含兩方面的知識.第一方面對大偏差理論進行了粗略的概述.大偏差理詮分為經(jīng)典大偏差和精細大偏差,首先給出經(jīng)典大偏差和精細大偏差的簡介,其次從兩者對研究對象的要求條件,研究的量,研究結(jié)果的表示以及研究的精細程度作出簡單對比.最后對精細大偏差的主要研究成果進行論述.第二方面詳細介紹了延遲索賠風險模型,該模型有主索賠和由它引起的附索賠兩類索賠.因保險公司常常會遇到延遲索賠

4、的情況.例如當一起車禍發(fā)生時,擔保人不僅要賠付車的損失,而且,如果投保人購買了第三方責任險,擔保人還要在隨機延遲的一段時間后為第三方進行賠付,在地震、颶風等巨災風險中通常會有很多風險發(fā)生,有些直接可以處理,但有些就需要一定的時間周期才能解決,并且有些風險的發(fā)生也會延遲(如地震過后會引發(fā)很多疾病的發(fā)生,而這些疾病發(fā)生的時間都是隨機的).由于該模型的現(xiàn)實性,也因此吸引了保險公司和廣大學者的關注
　　第三章是本論文的主要結(jié)果,在延遲索賠