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1、貝塔系數(shù)被廣泛的用于風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期收益估算、風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量等方面。對(duì)貝塔系數(shù)的研究,尤其是貝塔系數(shù)穩(wěn)定性研究,一直是學(xué)者們關(guān)注的一個(gè)熱點(diǎn)。國(guó)內(nèi)學(xué)者主要采用Chow方法,檢驗(yàn)貝塔系數(shù)在兩階段的不同,但無(wú)法檢驗(yàn)漸變的貝塔系數(shù)。
本文基于A股市場(chǎng)2009年1月到2013年5月的交易數(shù)據(jù),對(duì)股票貝塔系數(shù)的特征進(jìn)行了實(shí)證研究。通過(guò)日、周和年收益率數(shù)據(jù)樣本,檢驗(yàn)了大盤(pán)收益與個(gè)股收益的線(xiàn)性關(guān)系;分析了行業(yè)間和牛熊期股票貝塔系數(shù)的差異;最后提出貝塔
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