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文檔簡介
1、統(tǒng)計套利問題已有許多研究。目前，許多學者將一些人工智能算法結合到統(tǒng)計套利模型中，但很少有學者對單一套利模型的組合方法進行研究。本文主要研究的是統(tǒng)計套利的組合策略。
首先對原始的統(tǒng)計套利信號設計進行改進，并用改進的套利策略對滬深300股指期貨1min數(shù)據(jù)進行實證分析，發(fā)現(xiàn)改進后的套利策略在套利次數(shù)，套利成功次數(shù)，累積盈利等方面都要比原始的策略要好得多。接著借鑒組合的思想，引入伯努利隨機變量，將單一模型進行組合，設計出新的套利組合
2、策略，并在改進的統(tǒng)計套利交易策略的基礎上進行套利。我們采用動態(tài)的交易方式對改進后的交易策略的實際交易效果和模型的有效性進行檢驗，實證結果表明:對單一套利模型進行組合是必要的，套利的年化收益率在150％-640％之間，套利成功率在78％-95％之間，組合后的整體套利收益水平相較單一模型套利收益來說明顯提高了，說明本文的交易策略是有效的。最后，將該組合策略與其他兩種組合策略進行比較，發(fā)現(xiàn)本文的組合策略優(yōu)于這兩種組合策略，說明引入伯努利隨機變
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