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文檔簡介
1、2010年4月，在經(jīng)過多年的理論研究和籌備后，中國第一支股指期貨合約滬深300股指期貨合約正式上市，標志著中國資本市場向成熟資本市場又邁出了重要的一步。股指期貨具有穩(wěn)定市場價格的重要作用，可以防止市場的暴跌暴漲，有利于金融市場長期的穩(wěn)定，是維持市場正常運轉(zhuǎn)的重要因素。中國股指期貨上市時間雖短，但交易量增長迅速。根據(jù)2012年美國期貨業(yè)協(xié)會(FIA)全球金融衍生品市場年度報告，2012年全球股指期貨期權(quán)交易量較2011年下降14.4％，但
2、中國滬深300股指期貨交易量卻逆勢增長85.8％，在全球主要股指期貨期權(quán)的交易量排名第16位。因此，對中國滬深300指數(shù)期貨的價格發(fā)現(xiàn)規(guī)律進行研究，并據(jù)此挖掘其中的套利交易機會，無論是對投資者在期貨投資中獲取超越市場的穩(wěn)定收益，還是對監(jiān)管層規(guī)范資本市場運營都具有重要的現(xiàn)實意義。
與大多數(shù)金融資產(chǎn)的價格波動規(guī)律類似，高頻數(shù)據(jù)下股指期貨合約對數(shù)價差的波動具有時變性和集聚性特征。本文采用優(yōu)化后的AR-EGARCH時變模型對中國股指期
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