銀行類(lèi)股票的統(tǒng)計(jì)套利研究.pdf_第1頁(yè)
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1、本文在收集銀行類(lèi)股票2012年7月2日至2013年7月31日五分鐘高頻交易數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，結(jié)合融資融券交易數(shù)據(jù)對(duì)銀行股的統(tǒng)計(jì)套利情況進(jìn)行了深入研究。首先通過(guò)研究期間的交易數(shù)據(jù)及融資融券數(shù)據(jù)探討了統(tǒng)計(jì)套利交易的可能性。然后計(jì)算銀行類(lèi)股票間的相關(guān)系數(shù)，初步選定統(tǒng)計(jì)套利組合，建立協(xié)整模型。應(yīng)用方差比法確定交易信號(hào)，對(duì)選定的套利組合進(jìn)行交易分析。根據(jù)統(tǒng)計(jì)套利相關(guān)結(jié)果及融券交易情況，應(yīng)用熵值法對(duì)各個(gè)統(tǒng)計(jì)套利組合進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。最后根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，給予投

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