住房抵押貸款信用風險及影響因素分析.pdf

1、住房抵押貸款信用風險及影響因素分析CreditRisksofHousingMortgageLoanandeauseanalysis學位申請人:趙壹學號:209020204292學科專業(yè):金融學研究方向:商業(yè)銀行經(jīng)營管理指導教師:定稿時間:張橋云教授2010年4月住房抵押貸款信用風險及影響因素分析尤其是在2008年美國次貸危機之后，經(jīng)濟的平穩(wěn)發(fā)展成為世界各國的重要目標之一，對個人住房貸款風險的防范和控制顯得尤為迫切。個人住房抵押貸款業(yè)務的

2、長期性使得商業(yè)銀行在開展業(yè)務時面臨著眾多的不確定因素，在長達10一30年的借款期限中，貸款之后隨時可能發(fā)生重大的經(jīng)濟環(huán)境的變化，從而導致信用風險的發(fā)生。此外，由于我國自1988年才開始關注個人住房抵押貸款業(yè)務，相對其他發(fā)達國家該業(yè)務發(fā)展歷史短，業(yè)務的信用風險管理經(jīng)驗不足，沒有健全的個人信用制度。因此，在對個人住房抵押貸款業(yè)務持有樂觀前景態(tài)度的同時更要注重背后潛在風險，尤其是因個人誠信因素導致的信用風險日益突出。鑒于此，本文以住房抵押貸款

3、信用風險及影響因素分析為分析內(nèi)容，分六個章節(jié)展開論述。具體如下:第一章為引言部分，主要闡述了選題的背景及意義，在綜合論述了國內(nèi)外相關文獻的基礎上，提出了本文的研究思路和研究方法，并對本文的創(chuàng)新點進行了概括和歸納。第二章介紹住房抵押貸款含義及相應信用風險的基礎上，就個人住房抵押貸款信用風險產(chǎn)生的原因、特征、狀況和管理制度及存在的不足進行了論述。第三章在借鑒國內(nèi)外的研究成果，同時考慮到中國現(xiàn)實的國情，本文選取了影響住房抵押貸款違約率的主要因

4、素:個人特征、房產(chǎn)特征和貸款特征因素。借款人個人特征主要包括:性別、婚姻、學歷、年齡等房產(chǎn)特征包括:房產(chǎn)總價、房產(chǎn)面積、房產(chǎn)地域、個人收入等貸款維度則包括:貸款額度、貸款期限、公積金、違約額度、違約次數(shù)等。利用四川省某商業(yè)銀行房貸記錄數(shù)據(jù)，采用相關分析方法、方差一均值描述性統(tǒng)計方法和Logit模型回歸分析方法，探討性地分析了房貸違約影響因素?？紤]到房貸申請者的年收入是住房貸款違約率的重要影響因素，第四章對收入?yún)^(qū)分下的住房抵押貸款信用風險