基于生存分析的住房抵押貸款違約風(fēng)險影響因素研究.pdf

1、隨著住房抵押貸款市場的發(fā)展，住房抵押貸款的違約風(fēng)險越來越重要，已經(jīng)成為商業(yè)銀行信用風(fēng)險最重要的來源。當(dāng)前，住房抵押貸款已經(jīng)成為各個商業(yè)銀行業(yè)務(wù)拓展的重點，也是商業(yè)銀行貸款余額占比最高的業(yè)務(wù)。因此，識別影響住房抵押貸款違約風(fēng)險的因素，對商業(yè)銀行開展個人住房抵押貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)險防范和管理具有一定的意義。
　　本文在對國內(nèi)外相關(guān)的研究進(jìn)行回顧和梳理的基礎(chǔ)上，對住房抵押貸款的違約風(fēng)險的產(chǎn)生機(jī)理及影響因素進(jìn)行了闡述。結(jié)合生存分析的方法與住房抵

2、押貸款數(shù)據(jù)的特點，對湖南省某商業(yè)銀行十年內(nèi)新增的503筆住房抵押貸款樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行了生存分析。首先利用生存分析的壽命表法對住房抵押貸款的生存時間分布特征做概括性的估計。壽命表分析結(jié)果顯示，住房抵押貸款在最開始的幾年違約概率幾乎為0，購房6~8年內(nèi)貸款違約概率最大，貸款后期違約概率又趨于平緩。然后對根據(jù)理論和經(jīng)驗篩選出的風(fēng)險因素進(jìn)行 Cox風(fēng)險比例模型分析，建立生存模型。實證結(jié)果表明，性別、受教育情況、婚姻、貸款期限、貸款利率、貸款總額以及