兩類復(fù)合風(fēng)險模型破產(chǎn)概率的研究.pdf_第1頁
已閱讀1頁，還剩52頁未讀， 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進行舉報或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

1、本文在已有研究的基礎(chǔ)上，對經(jīng)典風(fēng)險模型進行了推廣，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：
　　首先，介紹了風(fēng)險理論的產(chǎn)生背景及發(fā)展方向，給出了本文要用到的一些基本知識；
　　其次，將經(jīng)典風(fēng)險模型推廣為保單收取次數(shù)服從廣義 Poisson分布,理賠過程是二項過程的模型，然后利用鞅方法得出了破產(chǎn)概率的一般表達式，并且該表達式滿足Lundberg不等式；
　　最后，將經(jīng)典的風(fēng)險模型改進為保費收取為Poisson過程,索賠次數(shù)為Poisso

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論