幾類風險模型破產概率的研究.pdf

1、保險風險理論是金融數學領域的重要研究內容，也是精算學最活躍的研究方向之一，對保險公司的風險管理有重要的理論意義。全文主要內容如下：
　　首先，考察一類對初始資金進行投資的新模型，在常利率和通貨膨脹下，它包含多個險種，險種的到達和索賠是復合泊松過程，而且索賠是到達的一個稀疏過程，為了更符合實際，為模型增加了退保因素。運用鞅理論求得了該模型的一個破產上界，并得到了破產概率的一個一般表達式。
　　其次，在跳-擴散模型中加入退保因素

2、，該模型下保險人進行風險投資。為了降低總體風險，保險人使用方差保費原理購買了比例再保險。在最大化指數期望效用函數準則下，得出了保險人的最優(yōu)投資策略和最優(yōu)再保比例，證明了投資優(yōu)于不投資，最優(yōu)再保比例不受風險投資的影響。最后通過數值分析更清晰的說明相關結論。
　　再次，推廣經典的離散風險模型，考慮保險人利用從初期的保費收取到期末的理賠支出這一時間差，每一期都將部分期初收取的保費進行一次短期的風險投資，在期末理賠時候進行賣出，得到了新模