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文檔簡介
1、隨著保險業(yè)的蓬勃發(fā)展和它廣闊的前景，正吸引著很多專家、學者在這一領(lǐng)域進行探討、研究．其中，破產(chǎn)理論是風險理論的核心內(nèi)容，是一個重要的研究方向；另外，由于保險業(yè)的競爭日益激烈化和人們對保險產(chǎn)品的認知程度的逐漸提高，帶利率的風險模型和保費隨機化風險模型開始引起了一些專家和學者的關(guān)注和研究，本文第一章研究了保費隨機化模型的生存概率，此類型的風險模型可參見Dickson，Hipp(1998)，Cheng，Tang(2003)，Gerber(19
2、70)，Duf-resne，Gerber(1991)，王廣華，呂玉華(2006)等．第二章研究了索賠來到間隔為某一類更新模型的Gerber-Shiu折現(xiàn)罰金函數(shù)。 在第一章中，用無窮小量方法研究了帶干擾的保費隨機化風險模型的生存概率，首先給出了生存概率滿足的積分微分方程：然后利用Laplace變換的方法得到生存概率的形式解： 在第二章里，我們研究帶利率的Erlang(n，β)風險過程的Gerber-Shiu折現(xiàn)罰金函數(shù)，
3、得到Gerber-Shiu折現(xiàn)罰金函數(shù)的積分方程和Gerber-Shiu折現(xiàn)罰金函數(shù)的無窮級數(shù)表達式，推廣了Gerber-Shiu的公式(Gerber，Shiu(1998，(2.40))).關(guān)于Gerber-Shiu折現(xiàn)函數(shù)的研究可參見Gerber，Landry(1998)，Gerber，Shiu(2005)，以及Tsai，Willmot(2002)等. 第二章我們研究了帶利率的Erlang風險模型，得到了Gerber-Shiu
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