2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、隨著金融市場的不斷發(fā)展,風險理論也日益得到完善,其中最主要體現(xiàn)在破產(chǎn)問題上。破產(chǎn)問題主要是討論風險模型在有限時間內(nèi)的破產(chǎn)概率、生存概率、破產(chǎn)前的盈余和破產(chǎn)時赤字等相關(guān)破產(chǎn)特征量。近些年來,很多學者對經(jīng)典的風險模型進行了推廣,然后從不同角度來研究破產(chǎn)問題。
   經(jīng)典風險模型是一個比較理想化的模型,因此在實際保險業(yè)當中,它是具有很大的局限性的,因此對經(jīng)典風險模型的推廣,使其更加具有實用價值已成為研究風險的主流。如:將索賠過程由一類

2、索賠推廣為兩類索賠,此模型一經(jīng)提出便引起了很多學者的注意,其主要是由Li在文獻中提出來的,在經(jīng)典的風險模型的基礎(chǔ)上考慮了兩類索賠問題,其中第一類索賠在t時刻以前發(fā)生的次數(shù)為一個Poisson過程,另外一類則為一個Erlang(2)過程。本文的模型主要是在其基礎(chǔ)上進一步推廣得到的。
   本文研究的創(chuàng)新點主要有如下的幾個方面:
   第一,在索賠次數(shù)分別服從Poisson分布和Erlang(2)分布的兩類索賠風險模型的基礎(chǔ)

3、上,我們討論了其風險模型的對偶模型,主要研究此模型的生存概率滿足的一些積分-微分方程及相關(guān)結(jié)果。
   第二,在文獻中的風險模型的基礎(chǔ)上,考慮兩類索賠發(fā)生的次數(shù)都是服從Erlang(2)分布的兩類索賠的風險模型,計算出了該風險模型下的Gerber-Shiu折罰函數(shù)滿足的積分-微分方程組以及它們滿足的一些邊界條件。
   第三,在本文研究的兩類索賠風險模型的基礎(chǔ)上考慮門檻分紅問題,并得到了其Gerber-Shiu折罰函數(shù)與

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