基于TVP-VAR-SV模型的大米價(jià)格傳遞效應(yīng)研究.pdf

1、自2004年國(guó)務(wù)院全面放開(kāi)糧食購(gòu)銷(xiāo)市場(chǎng)已有十年，我國(guó)糧食市場(chǎng)化程度正逐漸提高，與國(guó)際糧食市場(chǎng)聯(lián)系也日益緊密。具體表現(xiàn)有：商品化率的不斷上升、進(jìn)口數(shù)量增長(zhǎng)迅速、期貨市場(chǎng)開(kāi)始發(fā)揮重要作用和糧食的“金融”屬性增強(qiáng)等。然而，隨著糧食市場(chǎng)化程度的深化，其引出的問(wèn)題也逐一出現(xiàn)，如農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格傳遞過(guò)程中呈現(xiàn)出非對(duì)稱(chēng)性、“逆向調(diào)控效應(yīng)”的出現(xiàn)以及我國(guó)糧食市場(chǎng)正面臨著的“雙重?cái)D壓”的局面等等?；诖?，本文以糧食市場(chǎng)化基本形成之后的數(shù)據(jù)為依托，從大米入

2、手，分析各區(qū)域糧食市場(chǎng)價(jià)格及產(chǎn)業(yè)鏈各流通環(huán)節(jié)糧食價(jià)格之前的傳遞效應(yīng)。同時(shí)，考慮到我國(guó)大米市場(chǎng)的漸進(jìn)式市場(chǎng)化、國(guó)際大米市場(chǎng)的暴漲暴跌以及國(guó)內(nèi)大米流通領(lǐng)域的非對(duì)稱(chēng)特點(diǎn)，本文采用具有時(shí)變參數(shù)特征的TVP-VAR-SV模型，利用脈沖響應(yīng)動(dòng)態(tài)演化過(guò)程對(duì)大米價(jià)格的橫向傳遞效應(yīng)和縱向傳遞效應(yīng)進(jìn)行實(shí)證分析，以期理清各區(qū)域大米價(jià)格和各流通環(huán)節(jié)大米價(jià)格之間的關(guān)系，并根據(jù)所得結(jié)論提出能改善我國(guó)糧食流通狀況并提高我國(guó)糧食國(guó)際話(huà)語(yǔ)定價(jià)權(quán)的政策建議。
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3、先，在回顧和總結(jié)農(nóng)產(chǎn)品橫向傳遞效應(yīng)和縱向傳遞效應(yīng)研究成果的基礎(chǔ)上，定性的分析了各區(qū)域大米市場(chǎng)價(jià)格和產(chǎn)業(yè)鏈各流通環(huán)節(jié)大米價(jià)格的波動(dòng)態(tài)勢(shì)，并進(jìn)行周期性分析，發(fā)現(xiàn)我國(guó)大米價(jià)格的走高主要是成本推動(dòng)型，大米價(jià)格的波動(dòng)周期呈現(xiàn)出陡升緩降的特征，目前大米市場(chǎng)“稻強(qiáng)米弱”的現(xiàn)象已有一定程度緩解。結(jié)合對(duì)大米價(jià)格的定性分析和周期性分析，接下來(lái)建立了大米價(jià)格橫向傳遞和縱向傳遞的TVP-VAR-SV模型，通過(guò) MCMC模擬來(lái)對(duì)模型進(jìn)行檢驗(yàn)，從基于脈沖響應(yīng)的時(shí)變

4、結(jié)果分析和不同時(shí)點(diǎn)的脈沖響應(yīng)結(jié)果分析兩方面對(duì)模型模擬出的結(jié)果進(jìn)行實(shí)證分析，結(jié)果表明在大米價(jià)格的橫向傳遞過(guò)程中，國(guó)際大米價(jià)格主要受自身價(jià)格的短期影響，而中國(guó)大米價(jià)格及湖南省大米價(jià)格主要受到自身價(jià)格的短中期影響，湖南省大米價(jià)格對(duì)中國(guó)大米價(jià)格的影響較大；大米價(jià)格的縱向傳遞的實(shí)證結(jié)果表明，大米成本對(duì)大米零售價(jià)格的形成具有越來(lái)越重要的影響，大米價(jià)格的形成機(jī)制越來(lái)越符合市場(chǎng)規(guī)律，我國(guó)糧食價(jià)格的改革卓有成效。最后，基于研究結(jié)果，本文從完善農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格形