VAR模型與TAR模型在匯率傳遞效應(yīng)中的研究.pdf

1、宏觀經(jīng)濟問題的動態(tài)研究以及預(yù)測近年來迅速發(fā)展，在日益全球化的世界，經(jīng)濟體之間的聯(lián)系越來越頻繁。一個經(jīng)濟體的經(jīng)濟變化通常會通過匯率形式影響著其他國家的經(jīng)濟狀況。在本研究中，使用向量自回歸模型來選擇1999年1月至2016年12月的數(shù)據(jù)，以研究歐元區(qū)匯率波動情況（匯率傳遞），并使用ADF檢驗，脈沖響應(yīng)分析等。本研究的目的是理解和研究基本的空間計量理論和模型，估計方法，關(guān)注動態(tài)空間測量理論和模型，然后應(yīng)用于解釋宏觀的經(jīng)濟問題。
　　在本

2、研究中，首先回顧有關(guān)VAR模型以及TAR模型的相關(guān)定義、模型原理、結(jié)構(gòu)特征、檢驗方法，模型原理的方法以及在計算機上實現(xiàn)估算過程的步驟。
　　宏觀經(jīng)濟問題大部分?jǐn)?shù)據(jù)是非線性的，這已被人們認(rèn)可。本研究要解決的問題是用模型擬合廣泛存在與現(xiàn)實中這種非線性數(shù)據(jù)。在以前提出過的許多模型，盡管可以一定程度解決非線性特征，但是這些模型都因為自己的缺陷使得得出的不盡如人意，不能完全解釋實際數(shù)據(jù)體現(xiàn)的非線性性質(zhì)。因此，本研究提出通過VAR模型擬合模擬