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1、陜西師范大學(xué)碩士學(xué)位論文利率期限結(jié)構(gòu)模型及其在融資決策問(wèn)題中的應(yīng)用姓名：馬曉麗申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別：碩士專業(yè)：應(yīng)用數(shù)學(xué)指導(dǎo)教師：劉新平20040401的價(jià)格除以貼現(xiàn)因子后得到相對(duì)價(jià)格，而這一相對(duì)價(jià)格過(guò)程在風(fēng)險(xiǎn)中性測(cè)度P下是一個(gè)鞅過(guò)程本文從零息債券的鞅表示法出發(fā)，探討了在確定短期利率的模型后，偏微分方程法(PDE法)和鞅方法結(jié)果的一致性，但鞅方法更直觀，更容易求解，也更便于應(yīng)用從而得到了～個(gè)更一般化的結(jié)論，它是對(duì)HuRl，White模型的推廣并利
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