基于壓力測試方法的HRB銀行流動性風(fēng)險度量研究.pdf

1、美國次貸危機(jī)引發(fā)貝爾斯登、美林、雷曼等諸多歷史悠久、規(guī)模超大的國際金融機(jī)構(gòu)相繼出現(xiàn)問題，政府不得不斥資7000多億美元救市，隨后，次貸危機(jī)演變成一場全球范圍內(nèi)的金融危機(jī)，目前，由危機(jī)引發(fā)的連鎖反應(yīng)仍在繼續(xù)，其影響范圍之廣，危害程度之深，造成的損失之大都是史無前例的，導(dǎo)致危機(jī)爆發(fā)的最根本原因是銀行業(yè)風(fēng)險管理的放松，這點(diǎn)全球基本形成共識。這場危機(jī)給世界各國政府和全球金融界敲響了進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險管理的警鐘，也使得對金融風(fēng)險管理方法的研究更加受到

2、現(xiàn)代金融學(xué)界的重視。
　　壓力測試方法作為銀行風(fēng)險度量方法之一，可以較好的評估銀行在極端不利情況下的虧損承受能力，對商業(yè)銀行具有尤為重要的意義。本文在構(gòu)建信用風(fēng)險壓力測試模型，匯率風(fēng)險壓力測試模型，利率風(fēng)險壓力測試模型和流動性風(fēng)險壓力測試模型基礎(chǔ)上，選擇對HRB銀行的流動性風(fēng)險進(jìn)行壓力測試，從測試結(jié)果看，該行在6個可選擇情景中的兩個情景下，流動性缺口相當(dāng)嚴(yán)重，面臨擠兌風(fēng)險，故而提出HRB銀行必須加強(qiáng)以融資能力為重點(diǎn)的流動性風(fēng)險管理