商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試研究——以上海浦東發(fā)展銀行為例.pdf

1、在2013年發(fā)生的兩次“錢荒”以及近年來的美國(guó)次貸危機(jī)、歐債危機(jī)的背景下，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越來越受到我國(guó)商業(yè)銀行的重視。而用什么方法來解決流動(dòng)性的問題亟待解決。隨著金融監(jiān)管部門對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的一系列政策的出臺(tái)，壓力測(cè)試逐漸成為衡量流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的重要方法。
　　本文在研究國(guó)外以及國(guó)內(nèi)實(shí)施壓力測(cè)試現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，對(duì)我國(guó)實(shí)施壓力測(cè)試存在的問題進(jìn)行了分析，并結(jié)合國(guó)外實(shí)施情況對(duì)我國(guó)開展壓力測(cè)試工作提出了建議。通過對(duì)銀行內(nèi)部和外部流動(dòng)性影響因素的

2、分析，共選取了11個(gè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)因子，作為多元回歸方程的自變量。通過綜合比較各商業(yè)銀行流動(dòng)性衡量指標(biāo)，選擇了流動(dòng)性缺口作為因變量。之后運(yùn)用逐步回歸分析方法對(duì)選取的變量進(jìn)行多元回歸，以求得到一個(gè)優(yōu)化方程。最后得出結(jié)論，對(duì)因變量起顯著作用的風(fēng)險(xiǎn)因子分別為：凈資產(chǎn)收益率、存貸比、國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增速、流動(dòng)性比率和資本充足率，且隨著此順序顯著性逐漸增強(qiáng)。通過情景分析法，分別設(shè)定了5個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素在輕度、中度和重度壓力情景。然后在壓力測(cè)試情景的沖擊下，運(yùn)用