中國證券市場非線性動(dòng)力學(xué)研究.pdf

1、天津大學(xué)博士學(xué)位論文中國證券市場非線性動(dòng)力學(xué)研究姓名：段虎申請學(xué)位級別：博士專業(yè)：管理科學(xué)與工程指導(dǎo)教師：李光泉20020601天津大學(xué)博士學(xué)位論文( D o c t o r MD i s s e r t a t i o no f T i a n j i nU n i v e r s i t y )摘要并給出了我國證券指數(shù)的功率譜，從而從多個(gè)定量指標(biāo)證實(shí)了我國證券市場中存在混沌現(xiàn)象。第六章我國證券市場混沌建模及預(yù)測根據(jù)最大L y a p

2、 u n o v 指數(shù)的倒數(shù)得出混沌預(yù)測的最大預(yù)期尺度。利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)具有自組織、自學(xué)習(xí)、非線性等獨(dú)特的優(yōu)點(diǎn)，采用三層的前向B P 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模擬系統(tǒng)模型并進(jìn)行預(yù)測，并對預(yù)測結(jié)果的誤差作出分析。應(yīng)用混沌時(shí)間序列的多點(diǎn)相似的相空問預(yù)測和局域預(yù)測方法對證券指數(shù)進(jìn)行了預(yù)測計(jì)算，并給出了原始數(shù)據(jù)、預(yù)測數(shù)據(jù)走勢圖，以及誤差圖。預(yù)測結(jié)果誤差較為穩(wěn)定，都在4 ％以內(nèi)，適當(dāng)控制參數(shù)，基本上能保證平均誤差在1 ％左右。第七章2 0 0 2 年度行業(yè)預(yù)測與投資

3、策略2 0 0 1 年證券市場大幅起落對投資理念提出了更高的要求，本章內(nèi)容旨在對2 0 0 1 年的各行業(yè)進(jìn)行回顧，在非線性理論分析的基礎(chǔ)上，結(jié)合對證券市場研究的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)分析，著重對2 0 0 2 年的行業(yè)走勢進(jìn)行展望和預(yù)測，以便對2 0 0 2年的投資提供更好的理論參考。第八章總結(jié)與展望對全文工作進(jìn)行總結(jié)，并對今后的研究前景進(jìn)行展望。本文研究的刨新之處及研究成果如下：l 、首次將混沌時(shí)間序列的多點(diǎn)相似的相空間預(yù)測和局域預(yù)測方法用于證

4、券指數(shù)的預(yù)測計(jì)算之中，并給出了深、滬股市原始數(shù)據(jù)、預(yù)測數(shù)據(jù)走勢圖，以及誤差圖。預(yù)測結(jié)果誤差穩(wěn)定，適當(dāng)控制參數(shù)，即能保證平均誤差在1 ％左右。2 、根據(jù)最大L y a p u n o v 指數(shù)的倒數(shù)得出股市混沌預(yù)測的最大預(yù)期尺度，并利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)具有自組織、自學(xué)習(xí)、非線性等獨(dú)特的優(yōu)點(diǎn)，以預(yù)測期內(nèi)各天指數(shù)作為預(yù)測變量構(gòu)建神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行股市預(yù)測計(jì)算。3 、用最大L y a p u n o v 指數(shù)、分形維數(shù)、測度熵及功率譜等多個(gè)定量指標(biāo)綜合對深、